お金・投資

トレードは利益額よりプロフィットファクターを評価指標に改善しよう

3月からデイトレに拘らずに短期トレードをしていますが、自分のトレード評価ポイントであるプロフィットファクター(以下PF)が単月ですが2を超えて終えることが出来ました。

1月2月のデイトレ結果と3月のスイングトレード結果を振り返りながら、来月以降に向けて改善するポイントを記録に残しておこうと思います。



直近3ヶ月のトレード成績


振り返りの前にデータとして直近3ヶ月のトレード成績を並べておきます。

●1月
勝率39%
(利益確定35/トレード数88)
PF0.40

●2月
勝率22%
(利益確定16/トレード数70)
PF0.12

●3月
勝率60%
(利益確定9/トレード数15)
PF2. 07


勝率、PFが大幅に改善されましたね。

改善前の1月2月のデイトレ結果がひど過ぎるので個人的には劇的ビフォア・アフター状態です(笑)



トレードの目的をぶらさない


資金効率を高めようとデイトレにチャレンジした1月2月でしたが、結果は冒頭のデータの通り散々でした。

デイトレの改善ポイントは色々とありましたが、わずか2ヶ月でスイングトレードに戻したのには理由があります。

それは、「トレードの目的が資金を増やすこと」だからです。

ものすごく当たり前のことですが、トレードは資金を増やすための手段であってトレード自体が目的ではありません。

「資金を増やす」という目的を最短最速で実現させるためにトレードという手段を採用しているだけです。

デイトレであろうがスイングトレードであろうがポジショントレードであろうが、「資金を増やす」という目的を果たせればそれでいいんです。

デイトレという手段に拘る必要がないし、現時点ではより期待値の高いスイングトレードを選んでいるというだけです。



高確率な勝ちパターンの確立


トレードには絶対はないので、どれだけ高確率な勝ちパターンを確立出来るか?が鍵になります。

改めて直近3ヶ月のトレード成績を並べておきます。

●1月
勝率39%
(利益確定35/トレード数88)
PF0.40

●2月
勝率22%
(利益確定16/トレード数70)
PF0.12

●3月
勝率60%
(利益確定9/トレード数15)
PF2. 07


単月ごとでベースの方法を決めてトレードしていましたが、データを見れば一目瞭然で3月のトレード方法がずば抜けて良いのが分かります。



狙って利益を出す再現性の向上


結果を見れば一目瞭然の選択肢ですが、単純にスイングトレードを選べばOKという話ではないです。

銘柄選定の条件とトレードのルールは決めたらそれを守るだけです。

でも、選んだ銘柄の中でもトレードがやり易い銘柄とやり難い銘柄があります。

違いはシンプルに言えば「値動き」です。

デイトレではなくスイングトレードの場合、時間効率を意識する必要があります。

値上がりしても時間が掛かり過ぎる銘柄は資金効率が下がるので、目安として2週間程度を期限とし値上がりの勢いを見てルールを超えて手仕舞の判断をします。

銘柄選定条件、トレードルール、手仕舞の裁量を可能な限り再現性を高めていく工夫が大事だと実感しています。

これらの再現性が高くなるということは、結果として狙って利益を出し易くなるということですからね。



プロフィットファクターを評価


トレードを始めると大きな利益を狙いたくなりがちですが、利幅に意識が向くとトレードに感情が入り込み易くなり、ルールを破る可能性が高くなります。

直近3ヶ月で実感したのは、「PFを安定的に1より大きく出来れば利幅は後から十分に増やせる」ということ。

狙って安定的にPFを1より大きく出来るということは、投入する株数を変えれば利幅をコントロール出来るということなので。

今月のトライで単月でPFが1を超えるトレード方法が固まってきたし、来月以降もプロフィットファクターを意識して淡々とトレードしていきます。


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)


カテゴリー

PAGE TOP